Dampak Kebijakan New Normal terhadap Pasar Modal Indonesia (Studi Empiris pada Abnormal Return Indeks Harga Saham Gabungan Dan Volume Perdagangan)

Satriatama, Muhammad Fajar (2021) Dampak Kebijakan New Normal terhadap Pasar Modal Indonesia (Studi Empiris pada Abnormal Return Indeks Harga Saham Gabungan Dan Volume Perdagangan). Ringkasan Skripsi thesis, STIE YKPN.

Text Ringkasan Skripsi Muhammad Fajar Satriatama-111729465.pdf Download (829kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis reaksi pasar modal terhadap kebijakan new normal. Kebijakan yang berkaitan dengan new normal ini pertama kali dikeluarkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang tertuang dalam Surat Menteri BUMN Nomor: S- 336 /MBU/05/2020 TENTANG ANTISIPASI SKENARIO THE NEW NORMAL BADAN USAHA MILIK NEGARA. Jenis penelitian ini adalah studi peristiwa. Penelitian ini menggunakan periode estimasi selama 42 hari dan periode jendela selama 7 hari. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa indeks harga saham gabungan dan volume perdagangan saham. Pasar modal bereaksi positif terhadap kebijakan new normal namun volume perdagangan tidak menunjukkan perbedaan rata-rata transaksi perdagangan harian. Hasil penelitian ini mendukung signalling theory akan tetapi tidak secara penuh, yaitu salah satu kebijakan ekonomi mampu mempengaruhi pasar modal.

Item Type:	Thesis (Ringkasan Skripsi)
Additional Information:	Skripsi dapat dibaca di Perpustakaan dengan call number SAT d 6999/2021
Uncontrolled Keywords:	new normal, studi peristiwa, abnormal return, trading volume activity
Subjects:	AKUNTANSI > Pasar Modal
Divisions:	Program Sarjana > Ringkasan Skripsi Akuntansi
Depositing User:	Unnamed user with email webmaster@stieykpn.ac.id
Date Deposited:	28 Dec 2022 04:47
Last Modified:	28 Dec 2022 04:47
URI:	http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/id/eprint/422

Actions (login required)

View Item